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友邦华泰中短期债券投资基金招募说明书

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友邦华泰中短期债券投资基金招募说明书友邦华泰中短期债券投资基金招募说明书
基金管理人:友邦华泰基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司【重要提示】
本基金经中国证监会2006年3月8日证监基金字号文核准募集.基金管理人保证本招募说明书的内容真实,准确,完整.本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证、也不表明投资于本基金没有风险.投资有风险,投资人认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书.
中短期债券投资基金不等同于货币市场基金.基金的过往业绩并不预示其未来表现.基金管理人承诺以恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不对投资人保证基金一定盈利,也不向投资人保证最低收益.目录
三、基金管理人
四、基金托管人
五、相关服务机构
六、基金的募集
七、基金合同的生效
八、基金份额的申购与赎回
九、基金的投资
十、基金的财产
十一、基金财产的估值
十二、基金的收益与分配
十三、基金的费用与税收
十四、基金的会计与审计
十五、基金的信息披露
十六、基金的风险揭示
十七、基金合同的变更,终止与基金财产的清算
十八、基金合同的内容摘要
十九、基金托管协议的内容摘要
二十、对基金份额持有人的服务
二十一、其他应披露事项
二十二、招募说明书存放及查阅方式
二十三、备查文件本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》,(以下简称《基金法》),《证券投资基金运作管理办法》,《证券投资基金销售管理办法》,《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规及《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》(以下简称基金合同)编写.本招募说明书阐述了友邦华泰中短期债券投资基金的投资目标,策略,风险,费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项、投资人在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书.
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载,误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性,准确性,完整性承担法律责任.本基金根据本招募说明书所载明资料申请募集.本招募说明书由友邦华泰基金管理有限公司解释.本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作出任何解释或者说明.本基金招募说明书依据基金合同编写,并经中国证监会核准.基金合同是约定基金合同当事人之间权利,义务的法律文件.投资人依基金合同取得基金份额、即成为基金份额持有人和基金合同的当事人、其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》,基金合同及其他有关规定享有权利,承担义务, 基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同.-1-本招募说明书中、除非文义另有所指,下列词语或简称代表如下含义:
基金或本基金: 指友邦华泰中短期债券投资基金;
基金合同或本基金合同: 指《友邦华泰中短期债券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效修订和补充;
招募说明书: 指《友邦华泰中短期债券投资基金招募说明书》及其定期更新;
发售公告: 指《友邦华泰中短期债券投资基金发售公告》;
中国证监会: 指中国证券监督管理委员会;
中国银监会: 指中国银行业监督管理委员会;
《证券法》: 指《中华人民共和国证券法》;
《合同法》: 指《中华人民共和国合同法》;
《基金法》: 指《中华人民共和国证券投资基金法》;
《运作管理办法》: 指《证券投资基金运作管理办法》;
《销售管理办法》: 指《证券投资基金销售管理办法》;
《信息披露管理办法》: 指《证券投资基金信息披露管理办法》;
上交所《业务规则》: 指上海证券交易所2005年7月14日发布并施行的《上海证券交易所开放式基金认购、申购、赎回业务办理规则(试行)》;
元: 指人民币元;
基金合同当事人: 指受本基金合同约束,根据本基金合同享受权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人;
基金管理人: 指友邦华泰基金管理有限公司;
基金托管人: 指招商银行股份有限公司;
注册登记业务: 指本基金登记,存管,清算和交收业务,具体内容包括投资人基金账户管理,基金份额注册登记,清算及基金交易确认,发放红利,建立并保管基金份额持有人名册等;
注册登记机构: 指办理本基金注册登记业务的机构.本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司或接受友邦华泰基金管理有限公司委托代为办理本基金注册登记业务的机构;-2-
投资人: 指个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者;
个人投资人: 指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资人;
机构投资人: 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织;
合格境外机构投资人: 指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》
及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的证券投资基金的中国境外的机构投资人;
基金份额持有人大会: 指按照本基金合同第八部分之规定召集,召开并由基金份额持有人进行表决的会议;
基金募集期: 指基金合同和招募说明书中载明,并经中国证监会核准的基金份额募集期限,自基金份额发售之日起最长不超过三个月;
基金合同生效日: 指基金募集期满,基金募集的基金份额总额超过核准的最低募集份额总额、并且基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的,基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后,中国证监会的书面确认之日;
存续期: 指本基金合同生效至终止之间的不定期期限;
工作日: 指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日;
认购: 指在基金募集期内、投资人按照本基金合同的规定申请购买本基金基金份额的行为;
申购: 指在本基金合同生效后的存续期间,投资人申请购买本基金基金份额的行为;
赎回: 指基金份额持有人按本基金合同规定的条件,向基金管理人要求其购回本基金基金份额的行为;
转换: 指基金份额持有人按基金管理人规定的条件,将其持有的基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的另一只基金的基金份额的行为;
转托管: 指基金份额持有人将其所持有的某一基金份额从同一个基-3-金账户下的一个交易账户指定到另一交易账户进行交易的行为;
投资指令: 指基金管理人在运用基金财产进行投资时,向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令;
代销机构: 指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构,以及通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理本基金销售业务的会员单位;券登记结算有限责任公司认可的,可通过上海证券交易所开放式基金销售系统办理开放式基金的认购、申购、赎回和转托管等业务的上海证券交易所会员单位;
销售机构: 指基金管理人及本基金代销机构;
基金销售网点: 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点;
场外或柜台: 指不通过上海证券交易所的开放式基金销售系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所;
场内或交易所: 指通过上海证券交易所的开放式基金销售系统办理基金份额认购、申购和赎回等业务的销售机构和场所;
指定媒体: 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站;
基金账户: 指注册登记机构为基金投资人开立的记录其持有的由该注册登记机构办理注册登记的基金份额余额及其变动情况的账户;
交易账户: 指销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构买卖开放式基金份额的变动及结余情况的账户;
开放日: 指为投资人办理基金申购、赎回等业务的工作日;
T 日: 指销售机构受理投资人申购、赎回或其他业务申请的日期;
销售服务费用: 指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基金财产中列支;
摊余成本法: 指计价对象以买入成本列示、按照票面利率或协议利率并考虑其买入时的溢价和折价,在剩余存续期内平均摊销、每日计提收益;-4-
基金收益: 指基金投资所得债券利息,买卖证券价差,银行存款利息及其他合法收入;
基金资产总值: 指基金购买的各类证券、银行存款本息,应收申购款以及其他资产等形式存在的基金财产的价值总和;
基金资产净值: 指基金资产总值减去基金负债后的价值;
基金资产估值: 指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份额净值的过程;
最近一年净值增长率: 指按照有关规定计算的最近一年的基金份额净值增长率;
180日年化净值增长率: 指按照有关规定计算的最近180个自然日(含节假日)的基金净值增长率折算的年化增长率;
法律法规: 指中华人民共和国现行有效的法律,行政法规,司法解释,地方法规,地方规章,部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充;
不可抗力: 指任何无法预见、无法克服、无法避免的任何事件和因素,包括但不限于洪水,地震及其他自然灾害,战争、骚乱,火灾,政府征用,没收,法律变化,突发停电或其他突发事件,证券交易场所非正常暂停或停止交易等.-5-(一)基金管理人概况
名称:友邦华泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
法定代表人:齐亮
成立日期: 2004年11月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:壹亿元人民币
存续期间:持续经营联系电话
股权结构: AIG Global Investment 华泰证券有限责任公司49,苏州新区高新技术产业股份有限公司2.
(二)主要人员情况
1,董事会成员
齐亮先生:董事长,硕士年任国务院发展研究中心情报中心处长,副局长,年任中央财经领导小组办公室副局长,2001年至2004年任华泰证券有限责任公司副总裁.
艾卓立先生:董事,硕士、1999年至今担任美国国际集团消费金融集团董事长兼首席执行官.
吴祖芳先生:董事,硕士、1992年起至今历任华泰证券有限责任公司部门负责人、子公司负责人、总裁助理,业务总监,总经济师,副总裁.
陈国杰先生:董事,学士、曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理集团资深副总裁兼区域总监(亚洲),美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职.
徐耀华先生:独立董事,硕士年任香港联合交易所有限公司执行总监,行政总裁、1997年至今担任香港证券专业学会主席、2002年至今任香港华高金融服务有限公司行政
林征女士:独立董事,硕士年任全国人大法工委副处长年任华夏-6-证券有限责任公司副总经理,2001年至今任天相投资顾问有限公司副总经理.
王学林先生,独立董事,学士年任上海市对外经济贸易委员会主任科员,年任上海市外国投资工作委员会副处级调研员年任上海市国际贸易促进委员会副处级调研员.
2,监事会成员
李达安先生:监事长,总精算师,学士、美国友邦保险有限公司资深副总裁暨中国区域营运总监.
王桂芳女士:监事,硕士年任上海期货公司交易部,市场部经理年任江苏东华期货公司上海业务部副总经理年任华泰证券有限责任公司南路营业部总经理,2003年至今任华泰证券有限责任公司上海总部副总经理.
唐世春先生:监事,硕士年任天平律师事务所律师年先后任职于国泰基金管理公司监察稽核部,战略发展部,公司律师;现任友邦华泰基金管理有限公司总经理助理兼法律监察部总监.
3,总经理及其他高级管理人员
陈国杰先生:总经理,学士、曾任怡富投资管理有限公司董事,1999年加入美国国际集团(AIG),先后担任美国国际集团环球退休服务及投资管理集团资深副总裁兼区域总监(亚洲),美国国际集团(亚洲)投资有限公司执行董事等职、并自友邦华泰基金管理有限公司成立至今任公司董事.
王溯舸先生:副总经理,硕士年任深圳特区证券公司总经理助理,副总经理,年任华泰证券有限责任公司受托资产管理总部总经理.
李雄厚先生:副总经理,硕士年任中国工商银行深圳市分行上海证券营业部总经理,宝安证券营业部总经理,信贷管理部科长年任鹏华基金管理有限公司市场部高级经理年任招商基金管理有限公司营销管理部总监.
陈晖女士:督察长,硕士年任江苏证券有限责任公司北京代表处代表年任华泰证券有限责任公司北京总部总经理.
4,基金经理汪晖先生,1991年毕业于南京化工大学无机材料专业,获硕士学位;2000年获南京大学经济学硕士学位.1994年至2002年任华泰证券有限责任公司高级经理;2002年至2003年任华宝信托投资公司信托基金经理;2003年至2004年任华泰证券有限责任公司投资经理;2004年7月加入友邦华泰基金管理有限公司.
5,投资决策委员会成员
主席:总经理陈国杰先生;-7-
成员:副总经理王溯舸先生;副总经理李雄厚先生;总经理助理王岳先生;
列席人员:督察长陈晖女士;投资决策委员会主席指定的其他人员.
(三)基金管理人的职责
1,依法募集基金,办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售,申购、赎回和登记事宜;
2,办理基金备案手续;
3,对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资;
4,按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5,进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6,编制中期和年度基金报告;
7,计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8,办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;
9,召集基金份额持有人大会;
10,保存基金财产管理业务活动的记录,账册、报表和其他相关资料;
11,以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
12,国务院证券监督管理机构规定的其他职责.
(四)基金管理人的承诺
1,本基金管理人将根据基金合同的规定,按照招募说明书列明的投资目标,策略及限制全权处理本基金的投资.
2,本基金管理人不从事违反法律法规的行为、并建立健全内部控制制度,采取有效措施, 防止违反法律法规行为的发生.
3,本基金管理人建立健全内部控制制度,采取有效措施,禁止将基金财产用于下列投资或
活动:1)承销证券;2)向他人贷款或者提供担保;3)从事承担无限责任的投资;4)买卖其他基金份额、但是国务院另有规定的除外;5)向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者-8-债券;6)买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券、但法律法规或监管部门另有规定的除外;7)从事交易,操纵证券交易价格及其他的证券交易活动;
8)以任何形式的交易安排人为降低投资组合的真实久期,变相持有长期券种;
9)依照法律,行政法规有关规定,由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动.
4,本基金管理人将加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律,法规及行业规范、诚实信用,勤勉尽责,不从事以下行为:1)越权或违规经营,违反基金合同或托管协议;2)故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益;3)在向中国证监会报送的材料中弄虚作假;4)拒绝、干扰,阻挠或严重影响中国证监会依法监管;5)玩忽职守,滥用职权;6)泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;7)除依法进行基金资产管理和中国证监会允许的其它业务外,直接或间接进行其他股票投资;8)其他法律,行政法规以及中国证监会禁止的行为.
5,基金经理承诺1)依照有关法律,法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;2)不利用职务之便为自己,代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益;
3)不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;4)不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动.
(五)基金管理人的内部控制制度
1,内部控制的原则1)健全性原则.内部控制必须覆盖公司各个部门和各级岗位、并渗透到各项业务过程,涵盖决策,执行、监督,反馈等各个经营环节;2)有效性原则.通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效执行;-9-3)独立性原则.公司在精简的基础上设立能够充分满足经营运作需要的机构,部门和岗位、各机构,部门和岗位职能上保持相对独立.内部控制的检查评价部门必须独立于内部控制的建立和执行部门;4)相互制约原则.公司内部部门和岗位的设置应权责分明,相互制衡,消除内部控制中的盲点;5)防火墙原则.公司基金资产,自有资产,其他资产的运作应当分离,基金投资研究,决策,执行、清算,评估等部门和岗位、应当在物理上和制度上适当隔离,以达到风险防范的目的;6)成本效益原则.公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果.
2,内部控制的主要内容1)控制环境董事会下设风险管理与审计委员会,全面负责公司的风险管理,风险控制和财务监控,审查公司的内控制度,并对重大关联交易进行审计;董事会下设薪酬,考核与资格审查委员会,对董事,总经理,督察长,财务总监和其他高级管理人员的候选人进行资格审查以确保其具有中国证监会所要求的任职资格,制定董事,监事,总经理,督察长,财务总监和其他高级管理人员的薪酬报酬计划或方案.公司管理层在总经理领导下,认真执行董事会确定的内部控制战略,为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略,设立了投资决策委员会和风险控制委员会,就基金投资和风险控制等发表专业意见及建议.公司设立督察长,对董事会负责,主要负责对公司内部控制的合法合规性,有效性和合理性进行审查,发现重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告.2)风险评估公司风险控制人员定期评估公司风险状况,范围包括所有能对经营目标产生负面影响的内部和外部因素,评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的程度及可能性,并将评估报告报公司董事会及高层管理人员.3)控制活动控制活动包括自我控制,职责分离,监察稽核、实物控制,业绩评价,严格授权、资产分离,危机处理等政策,程序或措施.自我控制以各岗位的目标责任制为基础、是内部控制的第一道防线.在公司内部建立科学,严格的岗位分离制度,在相关部门和相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督责任,使相互监督制衡的机制成为内部控制的第二道防线.充分发挥督察长和法律监察部对各岗位、各部门,各机构,各项业务全面监察稽核作用,建立内部控制的第三道防线.4)信息与沟通公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系,形成了自上而下的信息传播渠道和自下而上的信息呈报渠道.通过建立有效的信息交流渠道,保证了公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息,并及时送达适当的人员进行处理.5)内部监控内部监控由公司风险管理与审计委员会,督察长,风险控制委员会和法律监察部等部门在各自的职权范围内开展.本公司设立了独立于各业务部门的法律监察部,其中监察稽核人员履行内部稽核职能,检查,评价公司内部控制制度合理性,完备性和有效性,监督公司内部控制制度的执行情况,揭示公司内部管理及基金运作中的风险,及时提出改进意见、促进公司内部管理制度有效地执行.
3,基金管理人关于内部控制的声明1)基金管理人确知建立,实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任;
2)上述关于内部控制的披露真实,准确;3)本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度.
(一)基金托管人概况
1,基金托管人基本情况
名称:招商银行股份有限公司(以下简称招商银行)
设立日期:1987年4月8日
注册资本:122.79亿元
法定代表人:秦晓
行长:马蔚华
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83 号电话传真
基金托管部信息披露负责人:姜然
2,主要人员情况秦晓先生,英国剑桥大学经济学博士、高级经济师.第十届全国政协委员,招商局集团有限公司董事长,招商银行董事长,清华大学管理学院和中国人民银行研究生部兼职教授.曾任中国国际信托投资公司总经理,副董事长,中信实业银行董事长,国家外汇管理局外汇政策顾问,国际商会中国国家委员会副主席、亚太经济合作组织工商咨询理事会(ABAC)2001年主席、
第九届全国人大代表.马蔚华先生,经济学博士、美国南加州大学荣誉博士、高级经济师.第十届全国人大代表,招商银行行长,兼任中国金融学会常务理事,中国企业家协会副会长,中国联合开发研究院理事.曾任中国人民银行办公厅副主任,中国人民银行计划资金司副司长,中国人民银行海南省分行行长兼国家外汇管理局海南分局局长.曾荣获2001-CCTV中国经济年度人物.
唐志宏先生,高级经济师,招商银行总行行长助理.1998年2月任辽宁省锦州市第九届政协委员会委员,2001年1月被授予全国金融系统青年奖章.曾任中国人民银行辽宁省分行教育处副处长和稽核处副处长,中国人民银行锦州市分行党组书记,行长兼国家外汇管理局锦州分局局长,招商银行沈阳分行副行长,招商银行深圳管理部副主任,招商银行兰州分行行长,招商银行上海分行行长,招商银行深圳管理部主任.胡家伟先生,大学本科学历,现任招商银行基金托管部副总经理.30多年银行业务及管理工作经历,已获得基金从业资格.历任招商银行总行国际业务部副总经理,招商银行蛇口支行副行长,招商银行总行单证中心主任.曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长,副处长,中国银行十堰分行副行长,香港南洋商业银行押汇部高级经理,香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务.
3,证券投资基金托管情况截至2005年12月31日,招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金(含招商安泰股票投资基金,招商平衡型证券投资基金和招商债券投资基金),招商现金增值证券投资基金,中信经典配置证券投资基金,长城久泰中信标普300指数证券投资基金,中信现金优势货币市场基金和光大保德信货币市场证券投资基金,托管资产总规模已逾344亿元人民币.
(二) 基金托管人的内部控制制度基金托管人内部风险控制的目标是以《中华人民共和国审计法》,《基金法》,《运作管理办法》,《基金合同》,《托管协议》等有关法律法规及基金法律文件为依据,通过持续加强内部管理,防范经营风险,不断维护和督促基金托管部业务规章的健全和各项规章制度的执行、维护基金资产的安全,保证基金托管业务稳健运行.内部控制对象包括基金托管部各项业务规章,业务流程,操作规程,各室及室内岗位职责的设置调整等各个环节.基金托管人制定了一整套完善的业务规章制度及内控制度,从证券投资基金托管业务操作流程,会计核算,事后监督,内部稽核监察,人员管理,保密管理和信息管理等方面,保证证券投资基金托管业务规范化,科学化,制度化运作.基金托管人在基金托管部设立稽核监察室作为专门的内部风险控制部门,遵循独立,客观,公正的原则,直接向总经理报告,以有效进行内部风险控制业务.托管人充分利用电子化手段进行内部风险控制,检查工作具体分为四个阶段:即准备阶段,实施阶段,报告阶段,跟踪阶段.
准备阶段:掌握被检查部门基本情况,通知被检查单位;
实施阶段:根据检查内容、采用不同的检查方式;
报告阶段:撰写检查报告,提出整改意见、与被检查部门交换意见后,报总经理批准后送达被检查部门;
跟踪阶段:对检查结论和提出整改意见的执行情况进行跟踪检查,督促落实.
最近一年内、基金托管人基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为、未受到中国证监会,中国银监会及其他有关机关的处罚.
(三)基金托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责.根据《基金法》,《运作办法》,《证券投资基金会计核算办法》,《基金合同》及其他有关规定,托管人对基金的投资对象和范围,投资组合比例,投资限制,费用的计提和支付方式,基金会计核算,基金资产估值和基金净值的计算,收益分配、申购赎回以及其他有关基金投资和运作的事项、对基金管理人进行业务监督,核查.当所托管基金出现不符合上述规定的运作行为时,基金托管人针对不同情况以下述方式进
行处理:
1,事前监督对基金管理人发出的违法违规投资指令,不予执行、并采取必要的补救措施;
发现基金管理人有重大违法违规行为时,立即报告中国证监会,并采取必要措施避免基金资产受到损失,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会;
2,事后和事中监督电话提示.对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示有关基金管理公司;
书面警示.对所托管基金投资比例超过预警限度,基金头寸不足等问题,以书面方式对有关基金管理公司进行提示;书面报告.对所托管基金投资比例违反规定,清算资金透支以及其他违规交易行为、若基金管理人在提示限期内未予纠正,则书面报告中国证监会.
(一)基金份额发售机构基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点:
1,直销机构友邦华泰基金管理有限公司客服电话
2,代销机构1)招商银行股份有限公司2)交通银行股份有限公司
法定代表人:蒋超良3)华泰证券有限责任公司
法定代表人:吴万善4)中信建投证券有限责任公司
法定代表人:黎晓宏5)国泰君安证券股份有限公司
法定代表人:祝幼一6) 中国银河证券有限责任公司
法定代表人:朱利7)广发证券股份有限公司
法定代表人:王志伟客服电话转各营业网点8)兴业证券股份有限公司
法定代表人:兰荣9)联合证券有限责任公司
法定代表人:马国强10)招商证券股份有限公司
法定代表人:宫少林11)国信证券有限责任公司
法定代表人:何如12)光大证券股份有限公司
法定代表人:王明权13)上海证券有限责任公司
法定代表人:蒋元真14)长城证券有限责任公司
法定代表人:魏云鹏15)财富证券有限责任公司
法定代表人:蒋永明16)湘财证券有限责任公司
法定代表人:陈学荣17)海通证券股份有限公司
法定代表人:王开国18)东方证券股份有限公司
法定代表人:王益民19)国元证券有限责任公司
法定代表人:凤良志20)东北证券有限责任公司
法定代表人:李树21)长江证券有限责任公司
法定代表人:明云成22)东海证券有限责任公司
法定代表人: 顾森贤常州23)东吴证券有限责任公司
法定代表人:吴永敏24)南京证券有限责任公司
法人代表:张华东25)国联证券有限责任公司
法定代表人:范炎26)江南证券有限责任公司
法定代表人:姚江涛27)国盛证券有限责任公司
法定代表人:管荣升28)山西证券有限责任公司
法定代表人:吴晋安29)渤海证券有限责任公司
法定代表人:张志军30)华西证券有限责任公司
法定代表人:张慎修
3,基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销售本基金,并及时公告.
(二)注册登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
住所:北京市西城区金融大街27号投资广场23层
法定代表人:陈耀先(三)律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
负责人:韩炯
经办律师:秦悦民,傅轶(四)会计师事务所和经办注册会计师
名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:汪棣,单峰(一)基金设立的依据本基金由基金管理人依照《基金法》,《运作管理办法》,《销售管理办法》,《信息披露管理办法》,基金合同及其它法律法规的有关规定,经2006年3月8日中国证监会证监基金字号文批准募集.
(二)基金存续期间:不定期(三)基金类型:契约型开放式(四)募集对象本基金的发行对象为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者.
(五)募集方式和销售场所本基金通过销售机构的销售网点向投资人公开发售.本基金同时通过场外销售机构办理开放式基金业务的网点和上海证券交易所开放式基金销售系统进行发售.投资者可通过场外(柜台)认购和场内(交易所)认购两种方式认购本基金.投资者通过场内(交易所)认购本基金需遵守上海证券交易所相关业务规则.
(六)投资人对基金份额的认购
1,认购时间安排募集期限自基金份额发售之日起不超过3个月,具体时间由基金管理人与销售代理人约定,并在发售公告中进行披露.
2,投资人认购应提交的文件和办理的手续详见发售公告.
3,认购的原则1)投资人认购前、需按销售机构规定的方式备足认购的资金;2)设立募集期内、投资人可多次认购基金份额;3)认购申请受理完成后,投资人不得撤销.
4,认购的限额通过场外代销机构认购本基金时,每次最低认购金额为1,000元人民币;通过场内代销机构认购本基金时,每笔最低认购金额为1,000元人民币且必须是100元的整数倍、单笔认购最高不超过元人民币;通过直销机构认购本基金时,首次最低认购金额为5万元人民
币、已在直销中心有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制,单笔追加认购最低金额为1,000元人民币.投资者在发售期内可多次认购、但认购申请一经销售机构受理,则不可以撤销.
(七)认购费率本基金认购费率为零.
(八)认购份额的计算本金认购份额= 认购金额基金份额面值利息折算份额= 利息基金份额面值认购份额= 本金认购份额利息折算份额场外认购时,上述认购份额的计算保留小数点后两位.有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准.场内认购时,认购份额的有效份数保留到整数位.认购利息折算的基金份额精确到整数位、小数部分归基金资产.有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准.
举例如下:假设某投资者以10,000 元认购友邦华泰中短期债券投资基金,募集期发生的利息为15.10
元、则其可得到的份额数计算如下:本金认购份额=份利息折算份额= 15.10 份认购份额= 本金认购份额利息折算份额=份场外认购时,投资者可获得份基金份额.场内认购时,认购份额取整数后投资者实得认购份额10,015份,其余0.10份对应金额将归基金资产.
(九)认购的方法与确认
1,认购方法投资人认购时间安排,投资人认购应提交的文件和办理的手续、由基金管理人根据相关法律法规及本基金基金合同、在基金份额发售公告中确定并披露.
2,认购确认销售网点(包括直销中心和代销网点)受理申请并不表示对该申请已经成功的确认,而仅代表销售网点确实收到了认购申请.申请是否有效应以基金注册登记机构的确认登记为准.投资人可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额.
(十)募集资金及利息的处理
1,基金募集期间募集的资金存入基金募集账户,在基金募集行为结束前、任何人不得动用.
基金募集期满,经会计师事务所完成验资手续出具相关验资报告后,募集资金划入指定的基金托管账户.
2,有效认购资金自T2日起计息,整个募集期间产生的利息折成基金份额、归投资人所有.利息折算成基金份额计算方法为、场外认购时计算结果保留小数点后两位、小数点第3位及其后的利息金额予以舍去,舍去部分计入基金资产;场内认购时计算结果精确到整数位、剩余小数部分计入基金资产.利息的具体金额、以基金注册登记机构计算并确认的结果为准.
(一)基金备案的条件本基金募集期限届满,具备下列条件的,基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手
续:
1,基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额不少于2亿元人民币;
2,基金份额持有人的人数不少于200人.
(二)基金的备案基金管理人应当自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内、向中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续.
(三)基金合同的生效
1,自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生效;
2,基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告.
(四)基金募集失败的处理方式基金募集期限届满,不能满足基金备案的条件的,基金管理人应当:
1,以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;
2,在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项、并加计银行同期活期存款利息.
(五)基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模本基金基金合同生效后,基金份额持有人数量不满200 人或者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当及时报告中国证监会;连续20个工作日出现前述情形的,基金管理人应当及时报告中国证监会,说明出现上述情况的原因及解决方案,法律法规另有规定的,按其规定办理.
(一)申购与赎回办理的场所本基金的销售机构包括友邦华泰基金管理有限公司及其委托的场内和场外代销机构.投资者通过场内(交易所)申购本基金获得的基金份额需遵守上海证券交易所相关业务规则.
投资人可以在销售机构办理开放式基金业务或按销售机构提供的其他方式办理基金的申购与赎回.
(二)申购与赎回办理的时间
1,开放日及开放时间上海证券交易所和深圳证券交易所同时开放交易的工作日为本基金的开放日.具体业务办理时间以销售机构规定为准.若出现新的证券交易市场或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及时间进行相应的调整并公告.
2,申购与赎回的开始时间自基金合同生效日后最迟不超过15个工作日开始办理申购.自基金合同生效日后最迟不超过15个工作日开始办理赎回.在确定申购开始时间与赎回开始时间后,由基金管理人最迟于开放日3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体公告.
3,不得在基金合同约定之外的日期或时间办理基金的申购与赎回;投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购与赎回申请的,其基金份额申购、赎回价格为下次办理基金份额申购、赎回时间所在开放日的价格.
(三)申购与赎回的原则
1,未知价原则,即基金的申购与赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;
2,基金采用金额申购和份额赎回的方式,即申购以金额申请,赎回以份额申请;
3,当日的申购与赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销、在当日的交易时间结束后不得撤销;基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或时间办理基金的申购与赎回;
4,基金管理人在不损害基金份额持有益的情况下可更改上述原则,但最迟应在新的原则实施三个工作日前在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告.
(四)申购与赎回的程序
1,申购与赎回的申请方式基金投资人应该在规定的开放日的业务办理时间提交申购或赎回等交易申请.
投资人申购本基金,须按销售机构规定全额交付申购款项、否则其提交的申购申请无效,不予成交.投资人提交赎回申请时,其在销售机构(网点)必须有足够的可用基金份额余额.否则其提交的赎回申请无效,不予成交.
2,申购与赎回申请的确认基金管理人应以收到申购或赎回申请的当天作为申购或赎回申请日,并在收到申请后的下一个工作日(T1日)内对该交易的有效性进行确认.
3,申购与赎回申请的款项支付申购采用全额交款方式,若资金在规定时间内未全额到账则申购不成功,申购不成功或无效款项将退回投资人账户.投资人赎回申请被确认后,赎回款项在T7日内支付.在发生延期支付情形时,赎回款项的支付办法按本基金合同有关规定处理.
(五)申购与赎回的数额限制
1,场外申购时,代销网点每个账户首次申购的最低金额为1,000元人民币;单笔申购的最低金额为1,000元人民币;场内申购时,单笔申购的最低金额为1,000元人民币、每笔申购必须是100元的整数倍、并且单笔申购最高不超过元.
2,直销中心每个账户首次申购的最低金额为5万元人民币;已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制,单笔申购的最低金额为1,000元人民币.
3,场外赎回时,赎回的最低份额为500份基金份额;场内赎回时,赎回的最低份额为500 份基金份额、同时赎回份额必须是整数份额、并且单笔赎回最多不超过份基金份额.基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于500份时,余额部分基金份额必须一同赎回.
4,当单个基金投资人场内、场外的当日累计申购达到或超过2亿元人民币时,基金管理人有权从保护基金份额持有人利益出发决定对超出2亿元人民币的申购部分是否部分接受或暂缓接受.
5,当单个基金投资人场内、场外的当日累计赎回达到或超过2亿份时,基金投资人必须提前3个工作日向基金管理人提出预约赎回申请.对没有按前述规定进行预约赎回申请的,基金管理人有权从保护基金份额持有人利益出发决定对超出2亿份的赎回部分是否部分接受或暂缓
6,基金管理人可根据市场情况,调整申购的金额和赎回的份额的数量限制,基金管理人必须在调整3个工作日前在中国证监会指定媒体上刊登公告并报中国证监会备案.
(六)本基金的申购费率和赎回费率本基金的申购费率和赎回费率为零.
(七)申购份额和赎回金额的计算
1,申购份额的计算申购份额= 申购金额基金份额净值;场外申购时,申购的有效份额以申请当日基金份额净值为基准计算,采用四舍五入的方法,保留至小数点后第二位、四舍五入部分代表的资产归入基金资产;场内申购时,申购的有效份额以申请当日基金份额净值为基准计算,保留到整数位、非整数份额部分对应金额返还投资者.
2,赎回金额的计算赎回金额= 赎回份额×基金份额净值;赎回金额的计算,采用四舍五入的方法,保留至小数点后第二位、四舍五入部分代表的资产归入基金资产.
(八)申购与赎回的注册登记
1,投资人申购基金成功后,注册登记机构在T1日为投资人办理增加权益的登记手续、投资人自T2日起可以在基金销售机构查询确认情况,并可以提交该部分基金份额的赎回交易申请.
2,投资人赎回基金成功后,注册登记机构在T1日为投资人办理扣除权益的登记手续.
3,基金注册登记机构可在法律法规允许的范围内、对上述注册登记办理时间进行调整,并最迟于开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体上公告.
(九)巨额赎回的认定及处理方式
1,巨额赎回的认定单个开放日基金净赎回申请(指基金赎回份额与转出份额之和减去基金申购份额与转入份额之和后的余额)超过上一日基金总份额的10%时,为巨额赎回.
2,巨额赎回的处理方式出现巨额赎回时,基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定接受全额赎回或部分延期赎回.
1)接受全额赎回:当基金管理人认为有能力兑付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程序执行.
2)部分延期赎回:当基金管理人认为兑付投资人的赎回申请有困难,或认为兑付投资人的赎回申请进行的资产变现可能使基金资产净值发生较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额10%的前提下,对其余赎回申请延期办理.对于当日的赎回申请,应当按单个基金份额持有人申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例,确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额;当日未受理部分投资人在提交赎回申请时选择将当日未获受理部分顺延至下一工作日继续赎回的,延迟至下一开放日办理,赎回价格为下一个开放日的价格.
转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权、以此类推,直到全部赎回为止.
3)当发生巨额赎回并延期办理时,基金管理人应当通过招募说明书规定的方式,在3个交易日内通知基金份额持有人、说明有关处理方法,同时在指定报刊及其他相关媒体上予以公告.
4)暂停接受和延缓支付:本基金连续两个开放日以上发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要、可暂停接受赎回申请;已经确认的赎回申请可以延缓支付赎回款项、但不得超过正常支付时间20个工作日,并应当在中国证监会指定媒体公告.
(十)拒绝或暂停申购、暂停赎回及延缓支付赎回款项的情形及处理
1,在如下情况下,基金管理人可以拒绝或暂停接受投资人的申购申请:1)因不可抗力导致基金管理人无法接受投资人的申购申请;2)证券交易场所交易时间内临时停市;3)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;4)基金管理人有正当理由认为会对现有基金份额持有人的利益造成损害的申购申请;
5)法律,法规规定或经中国证监会批准的其他情形.
2,在如下情况下,基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项:1)因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项;3)发生巨额赎回或根据本基金合同规定可以暂停接受赎回申请的情况;
4)发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况;5)法律法规规定或经中国证监会批准的其他情形.
3,投资人短期内频繁进行申购和或赎回申请,基金管理人有正当理由认为该等交易行为会对现有基金份额持有人利益造成损害的,基金管理人有权拒绝或暂停投资人的申购申请,或暂停投资人的赎回申请.发生上述情形之一的,已经确认的赎回申请,基金管理人应当足额支付;如暂时不能足额支付,应当按单个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受的赎回申请总量的比例分配给赎回申请人、其余部分在后续开放日予以支付.已经确认的赎回申请根据前述规定延期支付赎回款项时,延期时间最长不超过正常支付时间二十个工作日,并在中国证监会指定报刊或其他相关媒体予以公告.在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理.
4,发生基金合同、招募说明书中未予载明的事项、但基金管理人有正当理由认为需要暂停接受基金申购、赎回申请的,报经中国证监会必要的审核后可以暂停接受投资人的申购、赎回
5,暂停基金的申购、赎回,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案.
6,暂停期间结束,基金重新开放时,基金管理人应按规定公告并报中国证监会备案.
1)如果发生暂停的时间为1天,基金管理人将于重新开放日,在中国证监会指定报刊或其他相关媒体,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并公告最新的基金份额净值.
2)如果发生暂停的时间超过1天但少于2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人将提前1 个工作日,在中国证监会指定报刊或其他相关媒体,刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值.
3)如果发生暂停的时间超过2周,暂停期间,基金管理人应每2周至少重复刊登暂停公告一次;当连续暂停时间超过2个月时,可对重复刊登暂停公告的频率进行调整.暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前3个工作日,在中国证监会指定报刊或其他相关媒体连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告,并在重新开放申购或赎回日公告最新的基金份额净值.本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具.本基金将在严格控制久期范围并综合分析宏观经济形势,财政政策,货币政策以及债券市场资金供求关系的基础上,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整投资组合的平均久期,并本着收益最优化的原则,通过量化模型确定组合类别资产的合理配置,同时综合运用积极的投资策略,在保证本金相对安全和基金资产流动性的基础上,获得超越业绩比较基准的长期稳定收益.
(一)投资目标通过投资高信用等级的固定收益类金融工具,在保证本金相对安全和资产流动性的前提下,以积极主动的投资策略,获得超越业绩比较基准的长期稳定收益.
(二)投资范围本基金投资于高信用等级的债券(包括国债、央行票据,金融债和信用等级为投资级及以上的企业债、次级债、短期融资券以及法律,法规或监管部门允许基金投资的证券化产品等)、定期存款,大额存单,债券回购以及法律,法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具.本基金将不得投资于可转换债券和权益类证券.
本基金投资组合的平均久期,在每个交易日均不得超过3年(1年以365个自然日计);
本基金所投资的单个固定收益类投资工具的剩余期限不超过7年(1年以365个自然日计),若法律法规或监管部门另有强制性规定的,以该规定为准.
(三)业绩比较基准本基金的业绩比较基准为全国银行间同业拆借中心发布的2年期国债平价收益率.
为了向投资者更明确说明投资业绩,本基金在基金合同生效之日180天后,在每个工作日公布180日年化净值增长率;本基金合同生效满一年后,在每个工作日公布最近一年净值增长率.该净值增长率仅反映投资者在过去180天和过去1年内、连续持有本基金时的实际年化净值增长情况,不预示基金的未来业绩表现.计算日本基金份额180日年化净值增长率=)-1)×365180×100%计算日本基金份额最近一年净值增长率=)-1)×365365×100%
其中: k表示计算日前第180公历日(一年)内分红总次数;NAVt(i)-1 表示第i次分红前一工作日本基金份额净值;= 第i次分红前一工作日本基金份额净值-第i次分红基金份额分红金额;表示计算日前第180个公历日(一年)本基金份额净值;NAVn表示计算日本基金份额净值.特别的,当k=0时,令∏i=1=1若未来市场发生变化导致本业绩基准不再适用,本基金管理人可以根据当时市场状况和基金投资范围及投资策略的要求调整本基金的业绩比较基准.业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致,并在更新的招募说明书中列示.本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经基金管理人投资决策委员会批准后,报中国证监会核准,基金管理人将在调整3个工作日前在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告.
(四)投资策略本基金认为将投资组合的久期范围限制在3年以内、可以有效减少基金净值的波动.
在既定组合久期范围内、超额收益主要来源于久期管理策略和相应的收益率曲线策略,个券选择,以及把握市场低效或失效情况下的交易机会.
1,久期管理策略和相应的收益率曲线策略1)久期管理策略本基金建立了债券分析框架和量化模型,预测利率变化趋势,确定投资组合的目标平均久期,实现久期管理.本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分,通过自上而下对宏观经济形势,财政与货币政策,以及债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定投资组合的平均久期.当预测利率和收益率水平上升时,建立具较短平均久期或缩短现有组合的平均久期;当预测利率和收益率水平下降时,建立具较长平均久期或增加现有组合的平均久期.本基金建立的分析框架包括核心指标和辅助指标,分析金融市场中各种关联因素的变化,从而判断债券市场趋势.核心指标有信贷增长率和货币供应量增长率;辅助指标主要包括CPI,PPI,企业商品指数,固定资产投资增长率,GDP增长率,居民储蓄增长率等指标.
主要分析框架如下:2)收益率曲线策略本基金将在确定组合平均久期的基础上,根据利率期限结构,遵循久期一定,风险调整后收益率最大化的优化配比原则,建立最优化的债券投资组合,例如组合,哑铃组合或阶梯组合等.
2,个券选择策略本基金将通过对个券基本面和估值的研究,选择两类个券:信用风险调整后收益率较高的个券、以及预期风险调整后收益率较高的个券.在个券基本面分析方面,本基金重点关注信用评级良好和预期信用评级上升的个券;在个券估值方面,本基金重点研究不同信用等级个券之间的合理利差,以及预期个券的合理收益率,选择估值合理的个券.
3,把握市场低效或失效状况下的交易机会在市场低效或无效状况下,本基金将根据市场环境的变化,积极运用相应的优化策略对投资组合进行管理与调整,捕捉交易机会,以获取超额收益.1)新券发行溢价策略在一定的市场环境下新券发行利率可能高于市场合理收益率,在发行时认购新券可能获得超额收益.2)信用利差策略资本流向货币政策取向评估流动性效应;价格,收入效应;通胀预期效应.经济周期上行下行阶段评估通胀及市场利率变动趋势货币信贷增速法定存贷款利率货币供应量增速核心指标辅助指标PPI,CPI工业增加值居民储蓄增长等不同信用等级的债券存在合理的信用利差,由于市场因素信用利差可能偏离均衡范围,将会出现短期交易机会.通过把握这样的交易机会可能获得超额收益.3)套利策略套利策略包括跨市场套利和跨期限套利.本基金的跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场(主要是银行间市场与交易所市场)的交易价格差进行套利,从而提高组合的投资收益.但随着跨市场国债发行量的日趋增多以及银行间市场与交易所市场的长期融合,跨市场套利策略的优势将日趋减弱.
本基金的跨期限套利是指当短期回购利率低于长期回购利率时,可通过短期融资,长期融券实现跨期限套利.
(五)风险收益特征本基金在谋求本金相对安全和资产高流动性的基础上,运用积极债券投资策略,投资于高信用等级的中、短期固定收益类金融工具,为投资人谋取超越业绩比较基准的长期稳定收益.
因此,本基金属于低风险中短期债券基金产品.相对于股票型基金而言、中短期债券基金的本金相对更为安全,流动性更强;一般来讲,中短期债券基金的风险收益特征介于货币市场基金和长期债券基金之间.
(六)投资禁止行为与限制
1,禁止用本基金财产从事以下行为为维护基金份额持有人的合法权益,本基金的基金财产不得用于下列投资或活动:他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券、但法律法规或监管部门另有规定的除外;
2,如果法律法规有关规定发生变更,上述禁止行为以变更后的规定为准.
3,基金投资组合比例及其它投资对象限制本基金的投资组合遵循以下投资比例及其它投资对象限制,法律法规或监管部门另有强制
性规定的,以该规定为准:1)本基金将不得投资于可转换债券和权益类证券;2) 本基金投资组合的平均久期,在每个交易日均不得超过3年;基金管理人根据现有法律法规和行业通用标准,与基金托管人共同商定本基金投资组合平均久期的计算方法.若法律法规或监管部门另有强制性规定的,以该规定为准.
3)本基金所投资的单个固定收益类投资工具的剩余期限不超过7年,若法律法规或监管部门另有强制性规定的,以该规定为准;4)本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80;5)本基金投资于剩余期限不超过3年的债券类投资工具的比例不低于基金资产净值的50;
6)本基金投资于剩余期限在397天以内的债券、现金,剩余期限在14天以内的回购余额不低于基金资产净值的20;7)本基金在银行间市场债券回购融入资金额不超过基金资产净值的40;
8) 在全国银行间同业市场中的债券回购的最长期限不超过1年,债券回购到期后不展期;
9)本基金投资于除国债、政策性金融债以外的其他债券的规模不得超过该债券发行总量的5;10)本基金投资于同一公司发行的企业债、次级债、短期融资券等的比例合计不得超过基金资产净值的10;11)本基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的资产比例合计不低于基金资产净值的5;12)法律法规和基金合同规定的其他比例限制.
(七)投资组合比例调整基金管理人应当自基金合同生效之日起三个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定.因证券市场波动,基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的,基金管理人应当在十个交易日内进行调整.
(八)基金管理人代表基金行使所投资证券产生权利的处理原则和方法
1,基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使所投资证券产生的权利,保护基金投资人的利益.
2,有利于基金财产的安全与增值.
(一)基金资产总值本基金基金资产总值包括基金所拥有的各类有价证券、银行存款本息,基金的应收款项和其他投资所形成的价值总和.
(二)基金资产净值本基金基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值.
(三)基金财产的账户本基金根据相关法律法规,规范性文件开立基金资金账户以及证券账户,与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有财产的账户以及其他基金财产账户独立.
(四)基金财产的保管及处分
1,基金财产由基金管理人和基金托管人严格按照法律,法规和基金合同的规定保管和处分.
2,本基金财产独立于基金管理人及基金托管人的固有财产,并由基金托管人保管.
3,基金管理人、基金托管人因基金财产的管理,运用或者其他情形而取得的财产和收益, 归基金财产.
4,基金管理人、基金托管人因依法解散,被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的,基金财产不属于其清算范围.
5,非因基金财产本身承担的债务,不得对基金财产强制执行.
(一)估值目的基金资产的估值目的是客观,准确地反映基金资产的价值,并为基金份额的申购与赎回提供计价依据.
(二)估值日基金合同生效后,每工作日对基金资产进行估值.
(三)估值对象基金所拥有的债券、银行存款本息,应收款项和其它投资等资产.
(四)估值方法
1,基金持有的银行存款以本金列示、逐日计提利息;
2,基金持有的回购协议以成本列示、按商定利率在实际持有期间内逐日计提利息;
3,未上市债券按其成本价估值;
4,交易所交易的债券按估值日其在交易所的收盘价估值;
5,银行间债券市场交易的债券按摊余成本法估值,即估值对象以买入成本列示、按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销、每日计提收益;
6,为了避免采用上述摊余成本法计算的基金资产净值与按市场利率,市场报价和交易市价评估的基金资产净值发生偏离,从而对基金持有人的利益产生稀释和不公平的结果,基金管理人于每一估值日,采用市场利率,市场报价和交易市价,对基金持有的估值对象进行重新评估(即影子定价,重新评估的价格称为影子价格).在没有第三方机构对债券报价的情况下,影子定价的业务流程,制度和标准由基金管理人和基金托管人根据国家有关规定共同商定,使影子价格更能公允地反映估值对象的价值.影子价格的具体确定方法详见托管协议附件.
当重新评估的基金资产净值与采用摊余成本法计算的基金资产净值偏离达到或超过0.5%时,或基金管理人认为发生了其他的重大偏离时,基金管理人应当与基金托管人商定后对基金资产净值进行强制调整,使调整后的基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害.当发生采用摊余成本法和影子定价计算的基金资产净值偏离0.5%时,基金管理人与基金托管人应对估值对象的摊余成本进行强制调整,强制调整的对象为当天组合中估值偏离度绝对值达到或超过0.5%的估值对象,将上述估值对象的摊余成本调整为其影子价格,使该估值对象的估值偏离度绝对值降低到0,调整后,采用摊余成本法计算的基金资产净值与采用影子价格计算的基金资产净值的偏离不超过0.5.基金管理人和基金托管人应分别对上述强制调整进行会计账务处理,并核对调整后采用摊余成本法计算的基金资产净值和偏离度,核对一致后,基金管理人按照调整后采用摊余成本法计算的基金资产净值确定基金份额净值并对外披露.实施强制调整后继续采用摊余成本法对上述估值对象进行估值.其中、影子价格由基金管理人与基金托管人按照双方确定的定价规则共同商定.发生上述调整事项时,基金管理人应当在2个工作日内进行公告,并应当在15个工作日之内向中国证监会报告调整日前后各10个工作日内本基金的申购赎回情况.
基金管理人应当在季度报告,半年度报告,年度报告中向投资者具体说明有关估值方法.
该估值调整方法和调整情况披露方法,若法律法规另有强制性规定的,以该规定为准.
7,在任何情况下,基金管理人如采用本项第1-6小项规定的方法对基金资产进行估值,均应被认为采用了适当的估值方法.如有确凿表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;
8,国家有最新规定的,按其规定进行估值.
(五)估值程序公开披露的基金份额净值由基金管理人完成估值后,传给基金托管人复核.
(六)暂停估值及公告基金份额净值的情形发生下列情形之一的,暂停估值及公告基金份额净值:
1,基金投资所涉及的证券交易场所遇法定节假日或因其它原因暂停营业时;
2,因不可抗力或其它情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时;
3,占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变,而基金管理人为保障份额持有人的利益,已决定延迟估值;
4,如果出现基金管理人认为属于紧急事故的任何情况,会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的;
5,中国证监会和基金合同规定的其它情形.
(七)基金份额净值错误的确认及处理方式基金份额净值以元为单位、采用四舍五入的方法精确到小数点后4位.国家另有规定的,从其规定.当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生差错时,视为基金份额净值错误,基金管理人应当予以纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大.
基金资产估值错误偏差达到基金资产净值的0.5%时,基金管理人应当按本基金合同规定进行公告,通报基金托管人并报中国证监会备案.
1,差错类型本基金运作过程中、如果由于基金管理人、基金托管人、注册登记机构,代理销售机构或投资者自身的过错造成差错,导致其它当事人遭受损失的,过错的相关责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人(受损方)按下述差错处理原则承担赔偿责任.
上述差错的主要类型包括但不限于:资料申报差错,数据传输差错,数据计算差错,系统故障差错,下达指令差错等;对于因技术原因引起的差错,若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒,则属不可抗力、由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其它差错,因不可抗力原因出现差错的当事人不对其它当事人承担赔偿责任,但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务.
2,差错处理原则1)差错已发生,但尚未给当事人造成损失时,差错责任方应及时协调各方、及时进行更正,因更正差错发生的费用由差错责任方承担;由于差错责任方未及时更正而产生的差错,给当事人造成损失的由差错责任方承担;若差错责任方已经积极协调、并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则协助义务的当事人应当承担相应赔偿责任.
差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保差错已得到更正.
2)差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对差错的有关直接当事人负责,不对任何第三方负责.3)因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务.但差错责任方仍应对差错负责,如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其它当事人的利益损失(受损方)、则差错责任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方、则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方.4)差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式.5)当基金管理人计算的基金份额净值与基金托管人的计算结果不一致时,相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对、如果最后仍无法达成一致,应以基金管理人的计算结果为准对外公布、基金管理人应在单方面对外公告基金资产净值计算结果时注明未经基金托管人复核.
由此造成的损失以及因该交易日基金份额净值计算顺延而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任,基金托管人不负赔偿责任.6)如果因基金管理人过错造成基金财产损失时,基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿,如果因基金托管人过错造成基金财产损失时,基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿.除基金管理人和基金托管人之外的第三方造成基金财产的损失,并拒绝进行赔偿时,由基金管理人负责向差错方追偿.7)如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿,并且依据法律,行政法规,本《基金合同》或其他规定,基金管理人或基金托管人自行或依据法院判决,仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任,则基金管理人或基金托管人有权向出现过错的当事人进行追索,并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失;8)由于交易所及登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当,合理的措施进行检查,但是未能发现该错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任.但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响.针对净值差错处理,如果法律法规或证监会有新的规定,则按新的规定执行;如果行业有通行做法,在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提下,相关各方当事人应本着平等互利的原则重新协商确定处理原则.
3,差错处理程序差错被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下:1)查明差错发生的原因,列明所有的当事人、并根据差错发生的原因确定差错的责任方;
2)根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估;
3)根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失;
4)根据差错处理的方法,需要修改基金注册登记机构的交易数据的,由基金注册登记机构进行更正,并就差错的更正向有关当事人进行确认;5)基金资产净值计算错误偏差达到基金资产净值0.5%时,基金管理人应当按本基金合同的规定进行公告,通报基金托管人并报中国证监会备案.
4,前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理.
(八)特殊情形的处理基金管理人、基金托管人按估值方法的第7小项进行估值时,所造成的误差不作为基金份额净值错误处理.由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误,有关会计制度变化或由于战争、火灾,地震,洪水等不可抗力原因,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当,合理的措施进行检查,仍未能发现错误,由此造成的基金份额净值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任.但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响.
(一)基金收益的构成
1,债券利息;
2,银行存款利息;
3,买卖个券差价;
4,已实现的其他合法收入;
5,因运用基金资产带来的成本或费用的节约计入收益.
(二)基金净收益基金净收益为基金收益扣除按照国家有关规定和基金合同中的有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额.
(三)收益分配原则
1,基金收益分配采用现金方式,投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资;
基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金分红;
2,每一基金份额享有同等分配权;
3,基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
4,如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
5,基金收益分配后每基金份额净值不低于面值;
6,在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每季度至少分配一次,基金收益分配每年至多12次;
7,全年基金收益分配比例不得低于年度基金可供分配收益的90;若基金合同生效不满3 个月,收益可不分配;
8,法律,法规或监管机构另有规定的从其规定.
(四)收益分配方案基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象,分配原则,分配时间,分配数额及比例,分配方式,支付方式等内容.
(五)收益分配方案的确定与公告本基金收益分配方案由基金管理人拟定,经基金托管人复核后,报中国证监会备案,并在备案后在指定媒体公告.
(六)基金收益分配中发生的费用
1,收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用.
2,收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担.
(一)基金运作有关的费用
1,基金运作费用的种类1)基金管理人的管理费;2)基金托管人的托管费;3)基金的销售服务费;4)基金的证券交易费用;5)基金合同生效以后的信息披露费用;6)基金份额持有人大会费用;7)基金合同生效以后的会计师费和律师费;8)按照国家有关规定可以列入的其他费用.
2,基金运作费用的计提方法,计提标准和支付方式1)基金管理人的基金管理费基金管理费按前一日基金资产净值的0.45%年费率计提.计算方法如下:H = E×0.45%÷当年天数H 为每日应计提的基金管理费E 为前一日基金资产净值基金管理费由基金管理人每日计算,每日计提,按月支付.由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起的2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人、若遇法定节假日,休息日等、支付日期顺延.2)基金托管人的基金托管费基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提.计算方法如下:H = E×0.15%÷当年天数H 为每日应计提的基金托管费E 为前一日的基金资产净值基金托管费由基金管理人每日计算,每日计提,按月支付.由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起的2个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人、若遇法定节假日,休息日,支付日期顺延.3)基金销售服务费基金的销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提.计算方法如下:H = E×0.25%÷当年天数H 为每日应计提的基金销售服务费基金的销售服务费由基金管理人每日计算,每日计提,按月支付.由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,基金托管人复核后于次月首日起2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金销售机构.
3,本条第1款第4)至第8)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法律,法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用.基金募集过程中所发生的会计师费和律师费从基金认购费用中列支,招募说明书,发售公告等信息披露费用根据相关法律及中国证监会相关规定列支.
4,基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商酌情调低基金管理费率,托管费率和基金销售服务费率,无须召开基金份额持有人大会.如降低基金管理费率,托管费率和基金销售服务费率,基金管理人最迟须于新的费率开始实施3个工作日前在中国证监会指定媒体公告.
(二)与基金销售有关的费用本基金不收取基金认购费、申购费和赎回费.
(三)不列入基金费用的项目基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用.基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金资产中列支.
(四)税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律,法规的规定履行纳税义务.
(一)基金会计政策
1,基金的会计年度为公历每年1 月1 日至12 月31 日;
2,基金核算以人民币为记账本位币、以人民币元为记账单位;
3,会计制度按国家有关的会计制度执行;
4,本基金独立建账,独立核算;
5,本基金会计责任人为基金管理人;
6,基金管理人应保留完整的会计账目,凭证并进行日常的会计核算,按照有关规定编制基金会计报表,基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算,报表编制等进行核对并以书面方式确认.
(二)基金年度审计
1,基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相独立的,具有从事证券业务资格的会计师事务所及其注册会计师等机构对基金年度财务报表及其他规定事项进行审计;
2,会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意;
3,基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所、须经基金托管人(或基金管理)人同意,并报中国证监会备案.基金管理人应在更换会计师事务所后在2日内公告.
(一)披露原则基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内、将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊和基金管理人、基金托管人的互联网网站等媒介披露,并保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料.
(二)基金募集信息披露
1,基金募集申请经中国证监会核准后,基金管理人应当在基金份额发售的3日前、将招募说明书,基金合同摘要登载在指定报刊和网站上;基金管理人、基金托管人应当将基金合同、基金托管协议登载在各自公司的网站上.
2,基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上.
3,基金管理人应当在基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合同生效公告.
(三)定期报告基金定期报告由基金管理人按照法律法规和中国证监会颁布的有关证券投资基金信息披露内容与格式的相关文件的规定单独编制,由基金托管人复核.基金定期报告,包括基金年度报告,基金半年度报告和基金季度报告.基金管理人应当在每个开放日的次日,通过网站,基金份额发售网点以及其他媒介,披露开放日的基金份额净值,基金份额累计净值,180日年化净值增长率和最近一年净值增长率.基金管理人应当在中国证监会指定的信息披露媒体公告半年度和年度最后一个市场交易日的基金资产净值和基金份额净值.
1,基金年度报告:基金管理人应当在每年结束之日起90日内、编制完成基金年度报告,并将年度报告正文登载于网站上,将年度报告摘要登载在指定报刊上.基金年度报告的财务会计报告应当经过审计.
2,基金半年度报告:基金管理人应当在上半年结束之日起60日内、编制完成基金半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上,将半年度报告摘要登载在指定报刊上.
3,基金季度报告:基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内、编制完成基金季度报告,并将季度报告登载在指定报刊和网站上.基金合同生效不足两个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告,半年度报告或者年度报告.
4,基金合同生效后,基金管理人应当在每六个月结束之日起四十五日内、更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定报刊上.基金管理人应当在公告的十五日前向中国证监会报送更新的招募说明书,并就有关更新内容提供书面说明.
(四)临时报告与公告基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书,予以公告,并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案.
前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件:
1,基金份额持有人大会的召开;
2,提前终止基金合同;
3,转换基金运作方式;
4,更换基金管理人、基金托管人;
5,基金管理人、基金托管人的法定名称,住所发生变更;
6,基金管理人股东及其出资比例发生变更;
7,基金募集期延长;
8,基金管理人的董事长,总经理及其他高级管理人员,基金经理和基金托管人基金托管部门负责人发生变动;
9,基金管理人的董事在一年内变更超过50;
10,基金管理人、基金托管人基金托管部门的主要业务人员在一年内变动超过30;
11,涉及基金管理人、基金财产,基金托管业务的诉讼;
12,基金管理人、基金托管人受到监管部门的调查;
13,基金管理人及其董事,总经理及其他高级管理人员,基金经理受到严重行政处罚,基金托管人及其基金托管部门负责人受到严重行政处罚;
14,重大关联交易事项;
15,基金收益分配事项;
16,管理费、托管费等费用计提标准,计提方式和费率发生变更;
17,基金份额净值计价错误达基金份额净值0.5;
18,基金改聘会计师事务所;
19,变更基金代销机构;
20,更换基金注册登记机构;
21,基金开始办理申购、赎回;
22,基金申购、赎回费率及其收费方式发生变更;
23,基金发生巨额赎回并延期支付;
24,基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请;
25,基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回;
26,基金份额上市交易;
27,中国证监会规定的其他事项.
(五)公开澄清在基金合同期限内、任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清、并将有关情况立即报告中国证监会.
(六)信息披露文件的存放与查阅
1,招募说明书公布后,应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金份额代销机构的住所、投资人可免费查阅.在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件.
2,基金定期报告公布后,应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所、投资人可免费查阅.在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复印件.
3,基金管理人和基金托管人保证上述备查文件及复印件与公告的相应文件文本内容完全一致.本基金面临的投资风险主要包括市场风险和非市场风险.
1,市场风险本基金所面临的市场风险主要是指由于证券市场的变动带来的投资风险.具体包括利率风险,信用风险,流动性风险,再投资风险,通货膨胀风险和估值风险.
1)利率风险利率风险主要是指由宏观经济形势,货币财政政策以及债券市场资金供求关系的变化所带来的市场利率水平的波动,并因此产生的投资风险.利率与债券市场价格呈负相关关系.当利率上升时,债券的市场价格下降、从而造成本基金持有未到期短期债券的资本损失,并进一步影响基金份额的收益.利率的波动可能导致债券基金跌破基金份额净值面值.当利率发生波动时,中短期债券基金的净值波动一般会高于货币市场基金.2)信用风险信用风险是指由于债券发行人或者交易对手的信用出现不同程度的问题而导致基金资产遭受的损失.具体而言、本基金的信用风险主要包括以下几个方面:a)债券发行人出现违约,无法支付到期本息引起的损失;b)债券发行人信用评级等级下降导致的个券价格下降引起的损失;c)交易对手出现违约或者违规投资操作而引起的损失.3)流动性风险流动性风险是指基金所持个券资产变现的难易程度.当资产变现力较差时,基金在买卖个券时较难获得合理的价格或者要支付更高的费用,从而造成基金资产的损失.
本基金的流动性风险一方面来自于投资者的集中的大额赎回,另一方面来自于特殊的市场情况(比如加息或者较为紧张的债券市场资金供求).a) 大额赎回本基金属于开放式债券基金,在交易过程中、有相对较大的可能性发生巨额赎回,巨额赎回有可能导致基金资产变现困难,从而产生流动性风险,甚至影响基金份额净值.
b)特殊的市场状况在特殊的市场情形下,如加息或者市场资金紧张时,货币市场或债券市场会出现交投清淡,成交量缩小的情况,并进一步影响到部分个券的流动变现能力、从而产生流动性风险.
4)再投资风险再投资风险是指持有债券到期偿付本息后或者回购交易到期后,由于利率水平下降、从而造成回笼资金进行再投资的收益水平也随之下降.5)通货膨胀风险通货膨胀风险是指物价水平上升导致中、短期固定收益证券或者回购的实际收益率低于名义收益率的情况.事实上,当通货膨胀率高于名义收益率时,实际收益率为负.
6)估值风险本基金采用的估值方法有可能不能充分地反映和揭示利率风险,在一定时期内可能高估或低估基金资产的净值.基金管理人与基金托管人将采用影子定价和估值偏离强制调整制度,使调整后的基金资产净值更能公允地反映基金资产价值,确保以摊余成本法计算的基金资产净值不会对基金份额持有人造成实质性的损害.
2,非市场风险1)投资合规性风险非市场风险主要是指投资的合规性风险.投资的合规性风险是指本基金的投资运作不符合相关法律,法规的规定和基金合同的要求而带来的风险.2)其它风险其他风险主要是指由于技术故障,内控制度的缺陷以及不可抗力等对基金收益造成损失的
风险.主要包括:a)因技术因素而产生的风险在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中、可能因为技术系统的故障或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响.这种技术风险可能来自基金管理公司、注册登记机构,销售机构,证券交易所、证券登记结算机构等.b)因内控因素而产生的风险相关当事人在业务各环节操作过程中、因内部控制存在缺陷等造成操作失误或违反操作规程等引致的风险,例如,越权违规交易,欺诈行为、交易错误等风险.
c)不可抗力风险战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行、可能导致基金资产的损失,影响基金收益水平,从而带来风险;金融市场危机、行业竞争、代理商违约,托管行违约等超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险,也可能导致基金或者基金持有人的利益受损.
(一)基金合同的变更
1,涉及本基金合同第八条第(二)款第2项规定的事项、须变更基金合同的,应经基金份额持有人大会决议通过.
2,变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案,基金合同的变更自中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效.
3,但如因基金合同第八条第(三)款规定的情形导致基金合同变更的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布、并报中国证监会备案,基金合同的变更自公布之日起生效.
(二)基金合同的终止
有下列情形之一的,本基金合同终止:
1,基金份额持有人大会决定终止;
2,基金管理人、基金托管人职责终止,在六个月内没有新基金管理人、基金托管人承接的;
3,法律法规和基金合同规定的其他情形.
(三)基金财产的清算
1,基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算.
2,基金财产清算组1)自基金合同终止之日起30个工作日内基金管理人组织成立基金财产清算组,在基金财产清算组接管基金财产之前、基金管理人和基金托管人应按照基金合同和托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责;2)基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师,律师以及中国证监会指定的人员组成.基金财产清算组可以聘用必要的工作人员;
3)基金财产清算组负责基金财产的保管,清理,估价,变现和分配.基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动.
3,清算程序1)基金合同终止后,由基金财产清算组统一接管基金财产;2)基金财产清算组根据基金财产的情况确定清算期限;3)基金财产清算组对基金财产进行清理和确认;4)对基金财产进行评估和变现;5)基金财产清算组作出清算报告;6)会计师事务所对清算报告进行审计;7)律师事务所对清算报告出具法律意见书;8)将基金清算结果报告中国证监会;9)公布基金清算公告;10)对基金财产进行分配.
4,清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付.
5,基金剩余财产的分配基金财产清算后的全部剩余财产扣除基金财产清算费用后如有余额、按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配.
6,基金财产清算的公告清算组做出的清算报告经会计师事务所审计,律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并在备案后的5个工作日内公告.
7,基金财产清算账册及文件由基金托管人保存15年以上.
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利,义务(基金合同第七条)
(一)基金份额持有人的权利,义务基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基金投资者自取得依据基金合同发行的基金份额、即成为基金份额持有人和基金合同当事人.基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件.每份基金份额具有同等的合法权益.
1,基金份额持有人的权利1)分享基金财产收益;2)参与分配清算后的剩余基金财产;3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额;4)按照规定要求召开基金份额持有人大会;5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行使表决权;6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料;7)监督基金管理人投资运作;8)对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼;
9)法律法规,基金合同规定的其它权利.
2,基金份额持有人的义务1)遵守基金合同;2)缴纳基金认购、申购款项及基金合同规定的费用;3)在持有的基金份额范围内、承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任;
4)不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法利益的活动;5)执行生效的基金份额持有人大会决议;6)法律法规及基金合同规定的其他义务.
(二)基金管理人的权利和义务
1,基金管理人的权利1)依法募集基金,办理基金备案手续;2)自基金合同生效之日起,基金管理人依照法律法规和基金合同独立管理基金财产;
3)根据法律法规和基金合同的规定,制订,修改并公布有关基金募集,认购、申购、赎回,转托管,基金转换,非交易过户,冻结,收益分配等方面的业务规则;
4)根据法律法规和基金合同的规定决定本基金的相关费率结构和收费方式,获得基金管理费、收取认购费、申购费、基金赎回手续费及其它事先批准或公告的合理费用以及法律法规规定的其它费用;5)根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额;6)依据法律法规和基金合同的规定监督基金托管人、如认为基金托管人违反了法律法规或基金合同规定对基金财产,其它基金合同当事人的利益造成重大损失的,应及时呈报中国证监会和中国银监会,以及采取其它必要措施以保护本基金及相关基金合同当事人的利益;
7)根据基金合同的规定选择适当的基金代销机构并有权依照代销协议对基金代销机构行为进行必要的监督和检查;8)自行担任基金注册登记机构或选择,更换基金注册登记代理机构,办理基金注册登记业务,并按照基金合同规定对基金注册登记代理机构进行必要的监督和检查;
9)在基金合同约定的范围内、拒绝或暂停受理申购和赎回的申请;10)在法律法规允许的前提下,为基金份额持有人的利益依法为基金进行融资;
11)依据法律法规和基金合同的规定,制订基金收益的分配方案;12)按照法律法规,代表基金行使因投资于其它证券所产生的权利;
13)在基金托管人职责终止时,提名新的基金托管人;14)依据法律法规和基金合同的规定,召集基金份额持有人大会;15)以基金管理人名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;
16)选择,更换律师,审计师,证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构并确定有关费率;17)法律法规,基金合同以及依据基金合同制订的其它法律文件所规定的其它权利.
2,基金管理人的义务2)自基金合同生效之日起,以诚实信用,勤勉尽责的原则管理和运用基金财产;
3)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析,决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;4)配备足够的专业人员办理基金份额的认购、申购和赎回业务或委托其他机构代理该项业务;5)配备足够的专业人员和相应的技术设施进行基金的注册登记或委托其他机构代理该项业6)建立健全内部风险控制,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的资产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;
7)除依据《基金法》,基金合同及其他有关规定外,不得以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;8)接受基金托管人依法进行的监督;9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回的方法符合基金合同等法律文件的规定,按照有关规定计算并公告基金份额净值,确定基金份额申购、赎回的价格;
10)严格按照《基金法》,基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;
11)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划,投资意向等.除基金法,基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前、应予以保密,不得向他人泄露;
12)按基金合同确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;
13)按照法律法规和本基金合同的规定受理申购和赎回申请,及时,足额支付赎回和分红款项;14)依据《基金法》,基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会,或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;15)按规定保存基金财产管理业务活动的记录,账册、报表和其他相关资料;
16)进行基金会计核算并编制基金的财务会计报告;17)确保需要向基金份额持有人提供的各项文件或资料,在规定时间内发出;保证投资人能够按照基金合同约定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并得到有关资料的复印件;18)组织并参加基金财产清算组,参与基金财产的保管,清理,估价,变现和分配;
19)面临解散,依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人的合法权益,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除;21)基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿;22)不从事任何有损基金财产及本基金其他当事人利益的活动;23)公平对待所管理的不同基金,防止在不同基金间进行有损本基金份额持有人的利益及资源分配;24)以基金管理人的名义、代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为;
25)执行生效的基金份额持有人大会决定;26)法律法规及基金合同规定的其他义务.
(三)基金托管人的权利和义务
1,基金托管人的权利1)依据法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产;2)依照基金合同的约定获得基金托管费;3)监督本基金的投资运作,如托管人发现基金管理人的投资指令违反基金合同或有关法律法规的规定的,不予执行并向中国证监会报告;4)在基金管理人职责终止时,提名新的基金管理人;5)依据法律法规和基金合同的规定召集基金份额持有人大会;6)依据法律法规和基金合同的规定监督基金管理人、如认为基金管理人违反了法律法规或7)法律法规,基金合同规定的其它权利.
2,基金托管人的义务1)以诚实信用,勤勉尽责的原则安全保管基金财产;2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所、配备足够的,合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜;3)建立健全内部控制,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有资产以及不同的基金财产相互独立;对不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在名册登记,账户设置,资金划拨,账册记录等方面相互独立;4)除依据《基金法》,本基金合同及其他有关规定外,不以基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产;5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户;7)按照基金合同的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算,交割事宜;
8)保守基金商业秘密.除《基金法》,基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予以保密,不得向他人泄露;9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值,基金份额净值及基金份额申购、赎回价格;
10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项;11)对基金财务会计报告,中期和年度基金报告出具意见、说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为、还应说明基金托管人是否采取了适当的措施;12)按规定保存有关基金托管业务活动的记录,账册、报表和其他相关资料,保存基金的会计账册、报表和记录等15 年以上;13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对;14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;
15)按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会;16)按照规定监督基金管理人的投资运作;17)参加基金财产清算组,参与基金财产的保管,清理,估价,变现和分配;
18)面临解散,依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时,及时报告中国证监会和银行监管机构,并通知基金管理人;19)基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,基金托管人应为基金向基金管理人追偿;20)因违反基金合同导致基金财产的损失,应承担赔偿责任,其责任不因其退任而免除;
21)不从事任何有损基金及基金其他当事人利益的活动;22)执行生效的基金份额持有人大会决定;23)法律,法规,本基金合同和依据本基金合同制定的其他法律文件所规定的其他义务.
二、基金份额持有人大会召集,议事及表决的程序和规则(基金合同第八条)
(一)本基金的基金份额持有人大会,由本基金的基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权人组成.
(二)有以下事由情形之一时,应召开基金份额持有人大会:
1,修改或终止基金合同、但基金合同另有约定的除外;
2,转换基金运作方式,但基金合同另有约定的除外;
3,更换基金托管人;
4,更换基金管理人;
5,提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外;
6,本基金与其它基金的合并;
7,变更基金类别;
8,变更基金投资目标,范围或策略;
9,变更基金份额持有人大会程序;
10,法律法规,基金合同或中国证监会规定的其它应当召开基金份额持有人大会的事项.
(三)以下情况不需召开基金份额持有人大会:
1,调低基金管理费、基金托管费;
2,在法律法规和基金合同规定的范围内变更本基金的申购费率,赎回费率或收费方式;
3,因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改;
4,对基金合同的修改不涉及基金合同当事利义务关系发生变化;
5,对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响;
6,除法律法规或基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的其它情形.
(四)召集方式:
1,除法律法规或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集.
2,基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议.
基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知基金托管人.
基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当自行召集.
3,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的, 应当向基金管理人提出书面提议.基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人.集,代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议.基金托管人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起六十日内召开. 4,代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,代表基金份额百分之十以上(含百分之十)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前三十日报国务院证券监督管理机构备案.
5,基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰.
6,基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间,地点、方式和权益登记日.
(五)通知召开基金份额持有人大会,召集人应当于会议召开前30天,在中国证监会指定的信息披露媒体公告通知.基金份额持有人大会不得就未经公告的事项进行表决.基金份额持有人大会通
知将至少载明以下内容:
1,会议召开的时间,地点、方式;
2,会议拟审议的主要事项;
3,投票委托书的内容要求,送达时间和地点;
4,出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
5,会务常设联系人姓名、电话;
6,权益登记日;
7,如采用通讯表决方式,则载明具体通讯方式,委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表达意见的寄交和收取方式,投票表决的截止日以及表决票的送达地址等内容.
(六)开会方式
1,基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会.现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委派其代理人出席、现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席;通讯方式开会指按照基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决.会议的召开方式由召集人确定,但决定基金管理人更换或基金托管人的更换,转换基金运作方式和终止基金合同事宜必须以现场开会方式召开基金份额持有人大会.
2,现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程:1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规,本基金合同和会议通知的规定;
2)经核对、汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示、全部有效的基金份额不少于权益登记日基金总份额的50%(含50%).
3,在符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:1)召集人按基金合同规定公布会议通知后,在两个工作日内连续公布相关提示性公告;
2)召集人按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;
3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的50%(含50%);4)直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的其它代表,同时提交的持有基金份额的凭证和受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证和授权委托书等文件符合法律法规,基金合同和会议通知的规定;5)会议通知公布前已报中国证监会备案.
4,采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证明,否则表明符合法律法规,基金合同和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决;表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数.
(七)议事内容与程序
1,议事内容及提案权1)议事内容限为本条前述第(二)款规定的基金持有人大会召开事由范围内的事项.
2)基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额10%或以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案.3)对于基金份额持有人提交的提案,大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核:a)关联性.大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系,并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的,应提交大会审议;对于不符合上述要求的,不提交基金份额持有人大会审议.如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决,应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明.b)程序性.大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题作出决定.如将其提案进行分拆或合并表决,需征得原提案人同意;原提案人不同意变更的,大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会作出决定,并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议.4)单独或合并持有权益登记日基金总份额10%或以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案,未获得基金份额持有人大会审议通过,就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议,其时间间隔不少于六个月.法律法规另有规定的除外.5)基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决.
2,议事程序在现场开会的方式下,首先由召集人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议,报经中国证监会核准或备案后生效;在通讯表决开会的方式下,首先由召集人提前10天公布提案,在所通知的表决截止日期第二个工作日在公证机构监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议,报经中国证监会核准或备案后生效.
(八)表决
1,基金份额持有人所持每份基金份额享有平等的表决权.
2,基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议:1)特别决议对于特别决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的三分之二以上(含三分之二)通过.更换基金管理人或者基金托管人、转换基金运作方式或终止基金合同应当以特别决议通过方为有效.2)一般决议对于一般决议应当经参加大会的基金份额持有人所持表决权的百分之五十以上(含百分之五十)通过.
3,基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决.
4,采取通讯方式进行表决时,符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决.
5,基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议,逐项表决.
(九)计票
1,现场开会1)基金份额持有人大会的主持人为召集人授权出席大会的代表,如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中推举三名基金份额持有人担任监票人.2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果.
3)如果会议主持人对于提交的表决结果有怀疑,可以对所投票数进行重新清点;如果会议主持人未进行重新清点、而出席会议的基金份额持有人或者基金份额持有人代理人对会议主持人宣布的表决结果有异议,其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点、会议主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果.重新清点仅限一次.
2,通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表(如果基金托管人为召集人、则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证.
(十)生效与公告
1,基金份额持有人大会按照投资基金法有关规定表决通过的事项、召集人应当自通过之日起五日内报中国证监会核准或者备案.基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效.
2,生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有法律约束力.基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决定.
3,基金份额持有人大会决议应当自中国证监会核准或备案后2日内、由基金份额持有人大会召集人在中国证监会指定的信息披露媒体公告.通讯方式表决的,应当将公证机关的名称,公证员的姓名和公证书全文一同公告.
三、基金合同变更和终止(基金合同第二十一条)
1,涉及本基金合同中第八条第(二)款第2项规定的事项、须变更基金合同的,应经基金份额持有人大会决议通过.
3,但如因相应的法律,法规发生变动并属于本基金合同必须遵照进行修改的情形,或者基金合同的修改不涉及本基金合同当事利义务关系发生变化的,可不经基金份额持有人大会决议,而经基金管理人和基金托管人同意修改后公布、并报中国证监会备案,基金合同的变更自公布之日起生效.
四、争议解决方式(基金合同第二十三条)
(一)本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释.
(二)本基金合同的当事人之间因本基金合同产生的或与本基金合同有关的争议可首先通过友好协商或调解解决.自一方书面要求协商解决争议之日起六十日内如果争议未能以协商或调解方式解决,则任何一方有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会上海分会,根据提交仲裁时有效的仲裁规则进行仲裁.仲裁裁决是终局的,对仲裁各方当事人均具有约束力.
(三)除争议所涉内容之外,本基金合同的其他部分应当由本基金合同当事人继续履行.
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式基金合同可印制成册、存放在基金管理人和基金托管人住所、供投资人查阅、基金合同条款及内容应以基金合同正本为准.
一、托管协议当事人(基金托管协议第一条)
(一)基金管理人(或简称管理人)
成立时间:2004年11月18日
注册资本: 壹亿元人民币
经营范围:发起设立基金,基金管理业务,中国证监会允许的其他业务(二)基金托管人(或简称托管人)
名称:招商银行股份有限公司
成立时间:1987年4月8日
批准设立机关:中国人民银行
批准设立文号:银复号
组织形式:股份有限公司
注册资本:人民币122.79亿元
经营范围:吸收公众存款;发放短期,中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券;同业拆借;提供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务.外汇存款;外汇贷款;外汇汇款;
外币兑换;国际结算;结汇,售汇;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借款;外汇担保;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券;
自营和代客外汇买卖;资信调查,咨询,见证业务;离岸金融业务.经中国人民银行批准的其他业务.
二、基金托管人对基金管理人的业务监督,核查(基金托管协议第三条)根据《基金法》及其他有关法规,《基金合同》和本协议,基金托管人对基金管理人的投资行为、净值计算,收益分配和业绩统计等行为的合法性,合规性进行业务监督和核查.
(一)基金托管人应对基金管理人的投资行为进行监督和核查
1,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围,投资对象进行监督的内容、标准和程序.基金托管人应建立相关技术系统,对基金的投资范围和投资对象是否符合基金合同的规定进行监督.对基金管理人发送的不符合基金合同规定的投资行为、基金托管人可以拒绝执行、并书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为不符合基金合同的规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改、并将该情况报告中国证监会.
2,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投融资比例进行监督的内容、标准和程序.基金托管人应对基金的投资和融资比例是否符合基金合同的规定进行监督.基金托管人应自基金合同生效起,监督基金合同约定的基金投资资产配置比例,单一投资类别比例限制,融资限制,股票申购限制,基金投资比例是否符合法规规定,不符合规定的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改、整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限.对于因证券市场波动,上市公司合并,基金规模变动等原因导致基金的投资不符合基金合同的约定的,基金托管人应书面通知基金管理人在10个工作日内进行调整以符合基金合同的约定.基金管理人在规定的调整时限内未完成整改的,基金托管人应书面报告中国证监会.
3,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资禁止行为进行监督的内容、标准和程序.基金托管人应对基金的投资禁止行为进行监督.对基金管理人发送的属于投资禁止的投资行为、基金托管人可以拒绝执行、并书面通知基金管理人;对于已经执行的投资,基金托管人发现该投资行为属于投资禁止行为的,基金托管人应书面通知基金管理人进行整改、并将该情况报告中国证监会.为配合对关联投资限制实施监督所采取的措施.基金管理人和基金托管人应在基金合同生效前以及关联方发生变化时,相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单.
4,为控制基金参与银行间债券市场的信用风险,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债券市场进行监督的内容、标准和程序.
基金管理人应在基金合同生效前书面通知基金托管人与基金可进行交易的交易对手名单.
在基金存续期间基金管理人可以调整交易对手名单,但应将调整结果至少提前一个工作日书面通知基金托管人.基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间交易市场选择交易对手.
基金托管人按照交易对手名单监督基金在银行间的交易行为.基金管理人发送的银行间交易指令的交易对手不符合规定的,基金托管人可以拒绝执行、并书面通知基金管理人.
5,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人选择存款银行进为保证基金资产的安全性和流动性,基金活期存款存放在基金托管人处.
基金管理人应按年向基金托管人提供存款银行列表,基金托管人按照基金管理人提供的存款银行的列表办理定期存款,通知存款和协议存款等存款投资业务.基金管理人需与存款银行签定合作协议,约定各项权利和义务,并将基金存款存放在存款银行指定的分支机构.
基金托管人根据存款银行列表对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督.对于不符合规定的银行存款,基金托管人可以拒绝执行、并书面通知基金管理人.
(二)基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算,基金份额净值计算,应收资金到账,基金费用开支及收入确定,基金收益分配、相关信息披露,基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查.对基金管理人编制的基金资产净值,基金份额净值,基金份额申购赎回价格,基金宣传推介材料中登载的基金业绩表现数据,基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金信息,应向基金管理人出具书面文件或者盖章确认.
(三)基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》,基金合同、基金托管协议及其他有关规定时的处理方式和程序.基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反《基金法》,基金合同、基金托管协议及其他有关规定的,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对、并以书面形式对基金托管人发出回函确认.在限期内、基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正.基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会.基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其过失致使投资者遭受的损失.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为、应立即报告中国证监会,同时以书面形式通知基金管理人限期纠正.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务执行核查.对基金托管人发出的书面提示、基金管理人应在规定时间内答复并改正,或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度.
三、基金管理人对基金托管人的业务监督,核查(基金托管协议第四条)
(一)基金管理人对基金托管人的托管职责情况进行监督根据《基金法》及其他有关法规,《基金合同》和本协议规定,基金管理人就基金托管人是否安全保管基金财产,开设基金财产的资金账户和证券账户,复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值,根据管理人指令办理清算交收,相关信息披露和监督基金投资运作等行为的合法性,合规性进行监督和核查.
(二)基金管理人对基金托管人违反《基金法》,基金合同、基金托管协议及其他有关规定的处理方式和程序基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产,未对基金财产实行分账管理,未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令,泄露基金投资信息等违反《基金法》,基金合同、基金托管协议及其他有关规定的,基金管理人应立即以书面的方式要求基金托管人予以纠正并采取必要的补救措施.基金管理人有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失.
基金管理人发现基金托管人的行为违反《基金法》及其他有关法规,基金合同和本协议的规定,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函.在限期内、基金管理人有权随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正,基金托管人应提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正.基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金管理人应报告中国证监会.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为、应立即报告中国证监会,同时通知基金托管人限期纠正.基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照托管协议对基金业务执行核查.对基金管理人发出的书面提示、基金托管人提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,并在规定时间内答复基金管理人并改正.
四、基金财产的保管(基金托管协议第五条)
(一